截至12月28日，距離資管新規(guī)規(guī)定的分級(jí)基金退出歷史舞臺(tái)還有3天時(shí)間。在此背景下，12月以來(lái)，近20家基金公司密集發(fā)布旗下部分分級(jí)基金A/B份額終止運(yùn)作的特別風(fēng)險(xiǎn)提示公告。

12月25日，頗受市場(chǎng)關(guān)注的招商中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“招商中證白酒”)發(fā)布旗下A份額和B份額終止運(yùn)作的特別風(fēng)險(xiǎn)提示公告。與此同時(shí)，還有15家公司也于同日發(fā)布了旗下超50只分級(jí)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)提示公告。12月以來(lái)，發(fā)布同類公告的基金公司數(shù)量已接近20家。

從公告內(nèi)容來(lái)看，主要對(duì)折算行為及可能出現(xiàn)的溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了提示。以招商中證白酒為例，公告指出，在份額折算基準(zhǔn)日(2020年12月31日)日終，以招商中證白酒份額的基金份額凈值為基準(zhǔn)，招商中證白酒A份額、招商中證白酒B份額按照各自的基金份額參考凈值折算成場(chǎng)內(nèi)招商中證白酒份額。

此前的2018年4月，監(jiān)管部門發(fā)布資管新規(guī)，明確要求分級(jí)基金須在2020年12月31日前取消分級(jí)機(jī)制并完成整改。

業(yè)內(nèi)人士指出，分級(jí)基金的轉(zhuǎn)型對(duì)于絕大多數(shù)投資者影響不大，母基金仍可于場(chǎng)外進(jìn)行交易。而由于分級(jí)基金自帶杠桿屬性，它的逐步退出，是規(guī)范市場(chǎng)、防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)。而據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日，當(dāng)前市場(chǎng)仍有65只分級(jí)基金，存量規(guī)模為102.09億份，預(yù)計(jì)將于12月31日前徹底完成整改。